Indicele de rezistență relativă este printre cele mai importanteindicatorii utilizați de comercianți. Oferă informații despre puterea mișcărilor prețurilor pe diagrame, de unde și numele. Deci, care este indicatorul RSI? Cum să îl folosiți în comerț? Cum să înțelegeți ce arată?
Creat de J. Wells Wilder, Indicele Forței Relative (RSI) este un oscilator moment care măsoară viteza și schimbarea mișcărilor de preț. Indicele variază între zero și 100. Convențional, potrivit Wilder, RSI piață arată perekuplennost, când depășește 70, pereprodannost și când este sub 30. RSI Semnalele indicatoare pot preveni o inversare a tendinței, intersecția liniei de centru, și de asemenea, determina puterea trendului.
Wilder a scris despre toate astea în cartea sa din 1978"Noi concepte în sistemele de tranzacționare tehnică". Împreună cu SAR parabolic, indicele de volatilitate, indexul de span și indexul CSI, el a descris indicatorul RSI - cum se utilizează și cum se calculează. În special, autorul a luat în considerare următorii factori:
În ciuda faptului că indicatorii Wilder vor deveni în curând 40 de ani, aceștia au trecut testul timpului și rămân extrem de populare până acum.
Indicatorul se calculează după formula: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), unde RS = creșterea medie / scăderea medie.
Pentru a simplifica calculul, indicele este împărțit încomponente principale: RS, creșterea medie și scăderea ratei. În cartea sa, Wilder a sugerat calcularea indicelui bazat pe 14 intervale de timp. Căderea este exprimată ca număr pozitiv, nu negativ.
În primul rând, se calculează o creștere medie și o scădere medie pe 14 perioade.
Apoi, calculele se bazează pe incidența sau creșterile anterioare medii și actuale:
Această metodă de calcul este o tehnicăsimilar cu media mobilă exponențială. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că valorile indexului devin mai exacte cu creșterea perioadei de decontare.
Formula lui Wilder normalizează RS și o transformăîntr-un oscilator care oscilează între zero și 100. De fapt, graficul RS arată exact ca graficul RSI. Etapa de normalizare simplifică găsirea de extreme, deoarece indicele este într-un interval îngust. Indicele de rezistență relativă este 0, când câștigul mediu este zero. Cu o RSI de 14 perioade, o valoare zero indică faptul că rata a scăzut pentru toate cele 14 perioade. Creșterea a fost absentă. Indicele este de 100, când deprecierea medie este zero. Aceasta înseamnă că rata a crescut în toate cele 14 perioade. Nu a existat nici o cădere.
Pe baza indicelui de rezistență relativă, se calculează oscilatorul stochastic Stochastic RSI:
Oscilatorul corelează nivelul RSI cu acestavalori minime și maxime pe o perioadă de timp. În formula oscilatorului stochastic, în locul valorilor cursului, valorile RSI sunt înlocuite. Astfel, RSI stochastic este un indicator indicator - al doilea derivat al cursului de schimb. Se mărește semnificativ numărul de semnale, deci trebuie luate în considerare și alte instrumente de analiză tehnică.
Numărul standard al perioadelor pentru indicatorul de rezistență relativă este de 14, ceea ce înseamnă că evaluează ultimele 14 lumanari sau intervale de timp.
Indicatorul compară câștigul mediu cu pierderea medie și analizează câte dintre ultimele 14 lumânări au fost tauri sau urși și analizează dimensiunea fiecărei lumânări.
De exemplu, în cazul în care toate cele 14 lumanari de preț sunt bullish, atunciindicele este de 100, iar dacă toate cele 14 lumânări sunt bearish, atunci 0 (sau aproape 100 și 0). Iar un indice de 50 ar însemna că 7 din lumanari anterioare au fost bearish, 7 au fost bullish, iar profitul și pierderea medie au fost egale.
Exemplul 1. Imaginea de mai jos prezintă diagrama EUR / USD. Secțiunea albă include ultimele 14 lumanari de preț. Dintre acestea, 13 au fost bullish și doar 1 a fost bearish, rezultând o valoare de 85.
Exemplul 2. Imaginea de mai jos prezintă graficul EUR / USD și 3 zone selectate de câte 14 lumanari fiecare pentru a înțelege modul în care se calculează indicele de rezistență relativă.
Aparent, analiza a 14 lumânări este destul de precisăcorespunde valorii RSI pentru această perioadă. Cu toate acestea, indicatorul este util pentru că reduce timpul necesar pentru prelucrarea datelor și, de asemenea, evită greșelile în timpul comportamentului volatil al pieței.
Ideea de bază este că, cândindicele de rezistență relativă indică valori foarte mari sau foarte scăzute (mai mult de 70 sau mai puțin de 30), prețul indicând o supradotare sau o supraîncărcare. Un indice ridicat indică faptul că numărul de lumanari bullish a predominat față de numărul de lăcuste. Și deoarece cursul nu poate ștampila fără sfârșit numai lumanari bullish, este imposibil să se bazeze numai pe indicatorul RSI pentru a determina inversarea tendinței.
Dacă 13 din ultimele 14 lumânări au fost bullish șiindicele este mult mai mare decât 70, atunci este probabil ca taurii va pleca în curând, ci să se bazeze în previziunile lor, la indicatorul RSI nu este necesară. Imaginea de mai jos prezintă două perioade în care a intrat în zona supraexploatată (mai mică de 30) și a rămas astfel pentru o perioadă lungă de timp. Pe parcursul primei perioade rata a continuat să scadă în cursul celor 16 zile înainte de indicele înapoi peste 30, iar în a doua perioadă a ratei de schimb a continuat să scadă 8 zile când piața a fost supravanzare.
Perioada de calcul a indicelui de rezistență implicit al tendințeieste 14, dar poate fi redusă pentru a crește sensibilitatea indicatorului sau a crescut pentru a-l reduce. RSI de 10 zile va atinge niveluri de supra-cumpărare sau suprapresiune mai rapid decât RSI de 20 de zile.
Piața este considerată a fi cumpărată peste valoarea RSIdepășește 70 de ani și oversold atunci când sunt mai mici de 30. Aceste niveluri tradiționale pot fi, de asemenea, ajustate pentru a satisface mai bine siguranța sau cerințele. Setarea indicatorului RSI prin mărirea supra-cumpărării la 80 sau reducerea suprapresiunii la 20 va reduce frecvența semnalelor. Pe termen scurt, comercianții folosesc RSI cu 2 perioade, ceea ce vă permite să căutați cumpărături de peste 80 și oversold sub 20.
Indicatorul de rezistență relativă nu poate fi utilizatîn special pentru a determina punctele probabile de inversare. El arată, de asemenea, tendințe foarte puternice atunci când rămâne în zona supraviețuită sau cumpărat pentru o perioadă lungă de timp.
După cum sa menționat deja, indicele de rezistență relativvă permite să determinați tendințe puternice ale cursului de schimb. Acest lucru îl face un instrument excelent atunci când tranzacționează la niveluri de sprijin și rezistență curs. Figura prezintă un grafic de EUR / USD, iar linia orizontală negru este un nivel bine-cunoscut egal cu 1,20 cursului, care este nivelul de suport si rezistenta.
Puteți să vă asigurați că prețul de mai multe oria revenit la nivelul de 1.2. Pentru prima dată, RSI a arătat valori de 63 și 57. Aceasta a însemnat că, deși tendința a fost ascendentă, puterea sa a fost insuficientă. Un nivel puternic de rezistență este greu de rupt - este nevoie de o tendință puternică pentru ao depăși.
A doua oară când cursul a revenit la nivelrezistenta, RSI a fost egala cu 71, ceea ce indica o tendinta destul de puternica, dar rezistenta a rezistat din nou. Până la ultima secțiune, când RSI a arătat o valoare de 76, nivelul de rezistență a fost depășit și RSI a crescut la 85.
Indicatorul poate servi ca instrument pentruevaluarea cantitativă a rezistenței cursului. Comercianții care folosesc algoritmi de tranzacționare au nevoie disperată de astfel de informații, iar indicatorul de rezistență relativă vine la un moment oportun.
Un alt domeniu în care se aplică indicatorul RSI -strategia de identificare a punctelor de cotitură prin căutarea divergențelor. Semnalele de discrepanțe pe care le oferă cursul nu sunt, de obicei, susținute de dinamica prețurilor subiacente. Acest lucru este confirmat de următoarele.
Imaginea de mai jos arată două minime. In timpul primului indicator a fost egal cu 26, iar mișcarea ratei, preludiu la acest moment, lumânare de urs inclus 8 3 doji urcarea 3, rata a scăzut cu un total de 1,45%. In al doilea minim RSI a arătat o valoare mai mare de 28, iar cursul de circulație a inclus 7 supozitoare urs bovin 5, 2 rata de Dodge și a pierdut doar 0,96%.
Deși rata a atins un nou minim,dinamica fundalului nu era atât de scăzută, iar cea de-a doua nu era puternică. Iar graficul confirmă acest lucru. Cel de-al doilea low a avut un indicator mai mare (28 versus 26), deși rata a arătat că ursii pierd putere. Diferența se descompune adesea, dublua divergență este mai sigură.
Andrew Cardwell a dezvoltat sistemulreversiunile negative pozitive pentru indicele de rezistență relativ, care sunt opuse divergențelor mediane și ascendente. Spre deosebire de Wilder, Cardwell a considerat că divergența de creștere este un fenomen al pieței taurului. Cu alte cuvinte, diferențele medii joacă un trend ascendent. În mod similar, divergențele de creștere sunt considerate fenomene ale pieței ursului și indică o tendință descendentă.
Se produce o întoarcere pozitivă atunci când indicatorulatinge un minim minim, iar rata formează un minim mai mare. Minimul minim nu este la nivelul supraviețuirii, dar undeva între 30 și 50 de ani.
Înversarea negativă este opusă pozitivei. RSI formează un maxim mai mare, dar rata formează un maxim mai mic. Din nou, mai mare, de regulă, este situat chiar sub nivelul de supracondiționare la nivelul de 50-70.
Indicatorul de rezistență relativă tindefluctuează între 40 și 90 pe piața bull (uptrend) cu niveluri de 40-50 de servire ca suport. Aceste intervale pot varia în funcție de parametrii RSI, puterea tendinței și volatilitatea activului suport.
Pe de altă parte, indicatorul fluctuează între 10 și 60, cu o piață a ursului (trend descendent) cu niveluri de rezistență de 50-60.
Măsura a eșuat, în opinia autorului, esteun semn puternic al unei inversări iminente. Este semnalul indicatorul RSI. Descrierea este după cum urmează. Lecții nereușite nu depind de curs. Cu alte cuvinte, ele se concentrează exclusiv pe semnale RSI și ignoră conceptul de divergență. eșec bovin leagăn format atunci când RSI scade sub 30 (pereprodannost) creste peste 30, se reduce la 30, iar apoi sparge maximul precedent. Scopul este de a atinge niveluri de supravanzare și apoi de a obține un minim mai mare decât nivelurile de supravanzare.
În momentul în care se formează un leagăn eșecindicele se mișcă deasupra lui 70, scade, recuperează, nu atinge 70 și apoi trece prin minimul anterior. Scopul este un nivel de supra-cumpărare, iar apoi un nivel inferior inferior nivelului de supraîncărcare.
Oscilatorul momentului universal RSI -Eficiența verificată de timp. În ciuda volatilității piețelor, RSI rămâne la fel de relevantă astăzi ca și în zilele lui Wilder. Dar timpul a făcut unele ajustări. Deși Wilder a considerat condiții de supracondiționare o condiție de inversare, sa dovedit că ar putea fi un semn de forță. O divergență îndoielnică continuă să ofere semnale bune, totuși, comercianții ar trebui să fie atenți în timpul tendințelor puternice atunci când este normal. Deși conceptul de inversare pozitivă și negativă subminează interpretarea lui Wilder, logica lui are sens și Wilder însuși nu va refuza să acorde mai multă atenție comportamentului prețurilor. Analizele pozitive și negative au pus tendința prețurilor în prim-plan, iar indicele celui de-al doilea, așa cum ar trebui să fie. Ursul și divergențele ascendente preferă indicatorul RSI. Modul de utilizare a acestor instrumente depinde de comerciant.
Indicatorul RSI este un instrument universaldetermină rezistența tendinței, găsiți puncte de pivotare sau spargeți liniile de sprijin și de rezistență. Și, deși valoarea sa poate fi ușor de prevăzut, uitându-se la ultimele 14 lumanari, desenarea RSI pe graficele cursului va aduce stabilitate și încredere în tranzacționare. O evaluare cantitativă a forței cursului, traducerea în cifre interpretabile va face posibilă luarea mai eficientă a deciziilor de tranzacționare și evitarea unor presupuneri și interpretări subiective.
</ p>
